Die Interessensvertretung der österreichischen Aktuare, Versicherungsmathematiker und versicherungsmathematischen Sachverständigen

ARCHIV - TU Wien

Berufungsvorträge an der TU Wien

AKFVM Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik

zweitägiger Workshop

  • Zeit: Donnerstag, 1. März 2012, 9:00-17:30 Uhr und Freitag, 2. März 2012, 8:30-17:00 Uhr
  • Ort: Technische Universität Wien, Hörsaal 6
    (1040 Wien, Karlsplatz 13, Hauptgebäude der TU Wien, Erdgeschoß, zwischen Stiege II und VIII)
  • Am 1. März werden Mathematiker aus allen Branchen der Finanz- und Versicherungsmathematik über ihren Arbeitsbereich vortragen und damit einen Ausblick geben, wass Sie als Absolventen später erwarten kann.

    Am 2. März findet das "Berufsständische Seminar" der Aktuarvereinigung statt, in dem der Berufsstand des Aktuars detailliert vorgestellt wird. Die Absolvierung eines derartigen Seminars ist seit heuer für die Aufnahme als anerkannter Aktuar in die AVÖ verpflichtend!

    Als Vortragende konnten wir hochkarätige Mitglieder des AVÖ-Vorstands bzw. AVÖ-Präsidenten, sowie Dr. Braumüller von der Finanzmarktaufsicht gewinnen!

    Zur Teilnahme an diesem Workshop eingeladen sind einerseits - Studierende (die ein Zeugnis über 1 Wochenstunde) erlangen können,
    als auch
    - angehende Aktuare, die das berufsständische Seminer für die Aufnahme
    als anerkannter Aktuar benötigen, sowie
    - Aktuare in der Praxis, die durch Teilnahme CPD-Punkte erlangen.
  • Eine Anmeldung ist verpflichtend: Aktuare müssen sich im FAM-Sekretariat (office@fam.tuwien.ac.at) anmelden, Details hierzu finden sich auf der Webseite http://fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2012/

Vortragsreihe in Finanz- und Versicherungsmathematik

im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik" dürfen wir Sie zu folgendem Vortrag einladen:

  • Dienstag, 25. Oktober 2011, 15:30
  • Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock, Freihaus Hörsaal 4
  • Prof. Dr. Hansjörg Albrecher
    Department of Actuarial Science, University of Lausanne
    "Messung von Versicherungsrisiken und das Omega-Modell"
  • PDF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20111025.pdf

One-Day Workshop on Portfolio Risk Management

organised by PRisMa Lab

  • Friday, October 14th, 2011, 9.30 - 18.30
  • Vienna University of Technology; Lecture Hall: Hörsaal 6 (Karlsplatz 13, Main Building, ground floor)
  • Participation is free, and there is no official registration - nevertheless for administrative reasons we would be happy if you write a short email to our secretary (see below) with your name and university or company. Everyone is welcome, practitioners are especially encouraged to attend.

    For actuaries, this workshop counts up to 4.5 points for their continuing professional development. For a corresponding certificate, please register in advance for the morning and/or afternoon part of the workshop by sending an email with your name and postal address to the workshop secretary (see below) and sign up when you actually attend the workshop.
  • Further Information: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/prisma2011/

Vienna International Summer School "Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance"

AVÖ-Mitglieder erhalten 100,00 Rabatt!

  • Date: Monday, July 4 - Friday, July 8, 2011
  • Location: Vienna University of Technology, Freihaus Building, Wiedner Hauptstraße 8, 1040 Wien Lecture Hall: Freihaus Hörsaal 1
  • Mario Wüthrich, ETH Zurich
    Alois Gisler, ETH Zurich
  • Course Contents
    * Introduction to claims reserving * Chain ladder method (classical and Bayesian model)
    * Bornhuetter-Ferguson, Cape-Cod and loss-ratio methods
    * Over-dispersed Poisson and generalized linear model methods
    * Paid-incurred chain method
    * Simulation techniques such as bootstrap and Markov chain Monte Carlo method
    * One-year view, claims development result and cost-of-capital loading for the runoff
  • Information and Registration: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/viss2011/

Empirical Methods in Finance and Risk Management (ca. 20 CPD-Punkte)

(in englischer Sprache) Kostenpflichtig (EUR 200), Anmeldung erforderlich (office@fam.tuwien.ac.at)

  • Vortragende: Mario Schlener, MBA M.A., Navigant Capital Markets Advisers, UK
    DI Bernhard Perner, Deloitte FSI Advisory, Österreich
  • The lectures will focus on the empirical aspects of asset pricing and on the econometrics of financial markets. We start with the fundamental issue, both for investors and researchers in finance, of return predictability. We put forward a number of stylized facts about return predictabiltity. We then study the various asset pricing models (CAPM, APT, intertemporal equilibrium models) and econometric tests of these models to establish if the empirical facts are consistent with the model implications. The empirical validation of the financial models will lead us to present briefly various methods of estimation such as the maximum likelihood approach and the generalized method of moments, corresponding tests as well as linear and nonlinear filtering methods. The last two sections, if enough time remains, will be dedicated to the econometrics of fixed-income securities and of option pricing.
  • Termine:
    Fr, 20.05.2011, 13:00 - 18:00, FH Hörsaal 2
    Fr, 27.05.2011, 13:00 - 18:00, FH Hörsaal 2
    Fr, 10.06.2011, 13:00 - 18:00, FH Hörsaal 2
    Fr, 17.06.2011, 13:00 - 18:00, FH Hörsaal 2
    Fr, 24.06.2011, 13:00 - 18:00, FH Hörsaal 2
  • FH Hörsaal 2: Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
    Technische Universität Wien,
    Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
  • Weitere Details (Table of Contents) unter: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/cpd/20110520.php?&print=true

Internationale Rechnungslegung (ca. 20 CPD-Punkte)

Kostenpflichtig (EUR 200), Anmeldung erforderlich (office@fam.tuwien.ac.at)

  • Vortragender: Mag. Alexander Knott, KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
  • Überblick über die Grundsätze der internationalen Rechnungslegung für Finanz- und Versicherungsunternehmen. System der IAS/IFRS, Konzernrechnungslegung, Bewertungsgrundsätze für Kapitalanlagen, Bilanzierung von Versicherungsverträgen, Bewertung von Verpflichtungen (IFRS 4 und US-GAAP; IAS 19).
  • Termine:
    Mi, 04.05.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3
    Mi, 11.05.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3
    Mi, 18.05.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3
    Mi, 25.05.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3
    Mi, 01.06.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3
    (Mi, 08.06.2011, 16:00 - 21:00, FH Hörsaal 3 Ersatztermin)
  • FH Hörsaal 3: Freihaus, 2. Stock, gelber Bereich
    Technische Universität Wien,
    Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien

Mehr Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/cpd/20110504.php?

Vortrag: "The relaxed Investor with partial Information"

Dieser Vortrag findet im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik" statt.

  • Datum: Dienstag, 25. Jänner 2011, 16:45
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock, Freihaus Hörsaal 3
  • Vortragende: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
    Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20110125.pdf

Prisma 2010: PRisMa 2010: One-Day Workshop on Portfolio Risk Management

  • Date: Friday, October 1, 2010, 9:00-19:00
  • Location: Vienna University of Technology Wiedner Hauptstrasse 8-10 ("Freihaus") 1040 Vienna, Austria Lecture Hall FH-HS 8 "Nöbauer" (yellow area, 2nd floor)
  • For more information: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/prisma2010/

Vortragsreihe Finanz- und Versicherungsmathematik

  • Thema: "Lineare Modelle in der Schadenreservierung: Korrelation, Prognose, und Prognosefehler"
  • Termin: Dienstag, 18. Mai 2010, 16:30
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock, Hörsaal FH 4
  • Vortragender: Prof. Dr. Klaus D. Schmidt (TU Dresden)
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/vr/20100518.php

Workshop "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010"

  • Zeit: Montag, 1. März 2010 (9:30-17:00 Uhr) und Dienstag, 2. März 2010 (9:00-17:00 Uhr)
  • Ort: Festsaal der Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 1. OG
  • Programm und Info: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/

Teilnahme kostenlos!
Anmeldung unter secr@fam.tuwien.ac.at erforderlich!

Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Thema: "Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure"
  • Termin: Dienstag, 20. Oktober 2009, 16:30
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8-10, Freihaus Hörsaal 3 (Freihaus, gelber Turm, 2. OG)
  • Vortragender: Dr. Giovanni Cesari
    UBS Investmentbank London
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20091020.php

Für Aktuare zählt der Besuch der Vorträge als Weiterbildung (jeweils ein CPD-Punkt). Für eine entsprechende Bestätigung melden Sie sich bitte vorab per E-Mail mit Namen und Postanschrift im Sekretariat bei Herrn Christian Gawrilowicz (secr@fam.tuwien.ac.at) an.

Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Thema: "Modellierung des Abwicklungsergebnisses im neuen Solvenz-Modell"
  • Termin: Dienstag, 06. Oktober 2009, 16:30
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Karlsplatz 13, HS 7 Schütte-Lihotzky (Hauptgebäude, Stiege 7, EG)
  • Vortragender: Dr. Mario Wüthrich
    ETH Zürich
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20091006.php

PRisMa 2009
One-Day Workshop on Portfolio Risk Management

  • Date: Monday, September 28th, 2009, 9.00 - 19.00
  • Location: Vienna University of Technology
    Lecture Hall: HS 13 "Ernst Melan" (Karlsplatz 13, Main Building, Court VII, 2nd floor)
  • More information: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/prisma2009/

 

Vortrag zum Thema: "CPPI Models for life insurance products with guarantees"

im Rahmen der Vortragsreihe Finanz- und Versicherungsmathematik

  • Termin: Dienstag, 27. Januar 2009, 16:30,
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8,
    Freihaus, 7. OG, grüner Bereich, Zeichensaal 3
  • Vortragende: Prof. Dr. Angelika May, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20090127.php

PRisMa 2008 - One-Day Workshop on Portfolio Risk Management

  • DATE: Monday, September 29, 2008, 9:00-19:00
  • LOCATION: Vienna University of Technology Wiedner Hauptstr. 8-10 (Freihaus) 1040 Vienna, Austria Lecture Hall FH HS 8 - Nöbauer Hörsaal
  • Further informations: http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2008/

Participation is free. Everyone is welcome, practitioners are especially encouraged to attend.

Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Thema: "Model risk in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models"
  • Termin: Dienstag, 8. Juli 2008, 16:30
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Vortragender: Dr. Pavel V. Shevchenko, CSIRO Mathematical and Information Sciences
  • Nähere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20080708.php

Vortrag "Finanzmathematische und Aktuarielle Methoden im Wandel: Die Internationalisierung der Märkte in der Lebensversicherung und Altersvorsorge und ihre Auswirkung auf die mathematische Praxis"

aus der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Termin: Dienstag, 27. November 2007, 16:30,
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Vortragender: Axel Helmert
    FJA Feilmeier & Junker Ges.m.b.H.
  • http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20071127.php

Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Finance

Vortragsreihe in Finanz- und Versicherungsmathematik

  • "Optimal cross hedging of insurance derivatives",
    Prof. Dr. Peter Imkeller, Humboldt University, Berlin, Germany
  • Dienstag, 19. Juni 2007, 16:30
  • Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus Hörsaal FH 2
  • weitere Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20070619.php

Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Termin:
    Dienstag, 14. November 2006, 16:30
  • Ort:
    Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Vortragender:
    Prof. Dr. Ole E. Barndorff-Nielsen, University of Aarhus, Denmark
  • Thema:
    "Volatility and Power Variation"
  • http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20061114.php

Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"

  • Termin: Dienstag, 27. Juni 2006, 16:30 Uhr
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Dr. Mathias Zocher TU Dresden,
    Institut für Mathematische Stochastik
  • Thema: "Multivariate gemischte Poissonprozesse - Bonus-Malus-Systeme in der KH-Versicherung
  • Nähere Infos: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060627.pdf

Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

In 2006 the FAM-group plans 2 workshops and numerous talks within the new Christian Doppler Laboratory:

  • Termin: Dienstag, 23. Mai 2006, 16:30 Uhr,
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Prof. Dr. Nicole Bäuerle,
    Institut für Mathematische Stochastik, Universität Karlsruhe
  • Thema: "Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen mit unbeobachtbarer Sprungintensität"
  • Nähere Infos: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060523.pdf

Vortragsreihe in Finanz- und Versicherungsmathematik

  • Termin: Dienstag, 16. Mai 2006, 16:30 Uhr
  • Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, Freihaus, Hörsaal FH 2
  • Prof. Dr. Klaus D. Schmidt,
    Institut für Versicherungsmathematik, TU Dresden
  • Thema: "Bornhuetter-Ferguson & Co.:
    Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung"
  • nähere Infos: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20060516.pdf

Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik


Thema: "Modeling Dependence of Non-Continuous Random Variables and Compound Poisson Processes", Dr. Johanna Neslehova (RiskLab, ETH Zurich)
Termin: Dienstag, 6. Dezember 2005, 16:30
Ort: Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8, Freihaus, Hörsaal FH 8 (Nöbauer Hörsaal)
Informationen: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20051206.php

Austrian Workshop on Asset Liability Management (ALM 2004)
23. - 25. September 2004


The Vienna University of Technology, the Austrian Actuarial Association (AVÖ) and others are hosting the Austrian Workshop on Asset Liability Management (ALM 20004) for Insurance Companies and Pension Funds, September 23 - 25, 2004. Location : Vienna University of Technology, A-1040 Vienna
more information: http://alm.fam.tuwien.ac.at

VORTRAGSREIHE aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Die Vorträge werden vom Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit der Aktuarvereinigung Österreichs und der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (http://www.vvo.at/) organisiert:
18.05.2004
Anna Rita Bacinello
Modelling the Surrender Conditions in Equity-Linked Life Insurance
Weitere Details unter: Einladung als PDF
Weitere Informationen zu den Vorträgen im Rahmen der gemeinsam angekündigten Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik finden sie unter http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ .

VORTRAGSREIHE aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Die Vorträge werden vom Institut für Finanz- und Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit der Aktuarvereinigung Österreichs und der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (http://www.vvo.at/) organisiert:
04.05.2004
Dirk Tasche
Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für Kreditrisiken
Weitere Details unter: Einladung als PDF
Weitere Informationen zu den Vorträgen im Rahmen der gemeinsam angekündigten Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik finden sie unter http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ .

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